Sistema cuantitativo propietario basado en momentum, validado mediante miles de carteras históricas y ejecutado en real con control estricto del riesgo.
Autoridad y propósito
Durante años he operado en los mercados financieros combinando análisis técnico, análisis fundamental y gestión del riesgo.
Sin embargo, con el tiempo entendí una realidad incómoda pero inevitable:
El mayor enemigo del trader no es el mercado, es la discrecionalidad.
El Motor Cuantitativo de Momentum ZAMA nace con un único objetivo:
eliminar la subjetividad, sistematizar la toma de decisiones y ejecutar operaciones basadas únicamente en datos, reglas y probabilidad.
No es un sistema para adivinar el mercado.
Es un sistema para gestionar el riesgo y explotar ineficiencias persistentes.
¿Qué es el Motor Cuantitativo ZAMA?
ZAMA es un motor cuantitativo de momentum aplicado a activos de renta variable, diseñado para:
Identificar activos con fuerza relativa positiva
Operar únicamente cuando el contexto macro acompaña
Gestionar el riesgo de forma automática y disciplinada
Proteger el capital en fases adversas del mercado
No es trading discrecional.
No son señales improvisadas.
No depende de emociones.
Cada decisión está respaldada por:
Datos históricos
Backtesting extensivo
Ejecución real documentada
Pruebas reales: rendimiento verificado del motor cuantitativo
El sistema no se presenta con promesas, sino con resultados reales.
✔️ Qué se muestra:
Operaciones ejecutadas en real
Fecha, hora y activo
Precio de entrada, stop-loss y take-profit
Resultado económico
Drawdown interno por operación
Contexto macro en el momento de la entrada
La transparencia no es opcional cuando se gestiona capital.
¿Por qué funciona el momentum cuantitativo?
El momentum no es una teoría moderna ni una moda.
Está documentado académicamente desde hace décadas:
Los activos que lo hacen bien tienden a seguir haciéndolo bien durante un tiempo.
ZAMA explota esta persistencia mediante:
Filtros de tendencia
Confirmación por volumen
Contexto macroeconómico
Control dinámico del riesgo
No se trata de predecir.
Se trata de reaccionar con ventaja estadística.
El modelo cuantitativo
El motor evalúa diariamente:
Tendencia del activo
Volatilidad (ATR)
Fuerza relativa
Volumen
Condiciones macro (VIX, curva de tipos, régimen de mercado)
Solo cuando todas las condiciones se alinean, se genera una operación.
Selección dinámica de activos y filtrado de ruido
Opera un universo filtrado de activos élite, seleccionados tras:
Miles de carteras simuladas
Diferentes horizontes temporales
Métricas de consistencia (Sharpe, drawdown, winrate)
Esto evita:
Sobreoperar
Exposición innecesaria
Ruido de mercado
Optimización vs Overfitting
Uno de los mayores errores en sistemas cuantitativos es el overfitting.
ZAMA se construye bajo tres principios:
Parámetros robustos
Validación en distintos ciclos
Priorización de estabilidad frente a rentabilidad extrema
Prefiero un sistema que sobreviva 20 años
que uno espectacular durante 6 meses.
La clave del éxito sostenible: Gestión del Riesgo
El rendimiento atrae.
Pero el drawdown es lo que destruye cuentas.
ZAMA está diseñado desde el riesgo hacia la rentabilidad, no al revés.
Principios clave:
Riesgo fijo por operación
Stops automáticos basados en volatilidad
Control del drawdown diario y agregado
Salida cuando el momentum se agota
Estrategias anti-reversión
El sistema no se enamora de los activos.
Cuando:
El momentum se debilita
La volatilidad se expande
El contexto macro empeora
👉 El sistema reduce o elimina exposición.
Parámetros de riesgo configurables
ZAMA permite:
Ajustar riesgo por operación
Adaptar el tamaño de posición
Operar con acciones o derivados
Controlar exposición total de la cartera
Esto lo hace escalable y presentable a capital institucional.
Ejecución real y usabilidad
El motor se ejecuta:
Una vez al día
De forma disciplinada
Sin intervención emocional
Las señales se publican de forma clara y estructurada.
🕒 Operar lleva minutos, no horas.
Soporte y acompañamiento
No se trata solo de un sistema.
Se trata de:
Comprender la lógica
Ejecutar con disciplina
Mantener el proceso incluso tras pérdidas
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿ZAMA garantiza rentabilidad?
No. Ningún sistema serio lo hace. ZAMA gestiona probabilidades y riesgo.
¿Hay operaciones perdedoras?
Sí. Están documentadas. La clave es que las pérdidas están controladas.
¿Es válido para fondos?
El diseño, la trazabilidad y la disciplina están alineados con estándares profesionales.
No pierdas más tiempo improvisando en el mercado
Empieza a operar con un sistema cuantitativo de momentum real
No se ofrece asesoramiento personalizado ni gestión de capital.
El motor cuantitativo se presenta con fines informativos y de evaluación profesional.